Los fondos cotizados (ETF) de bitcoin (BTC) que operan en Wall Street registraron ayer, 25 de febrero, una trayecto de marcada recuperación al advertir 506 millones de dólares, impulsando al precio de la moneda digital.
De acuerdo con los registros de flujo de hacienda, esta es la maduro entrada de parné en las últimas 3 semanas que han tenido los ETF de bitcoin, cuando la entrada de parné fue de 561 millones de dólares el pasado 2 de febrero.
En el representación a continuación se observa cómo han sido los flujos monetarios desde o alrededor de los ETF de bitcoin en los últimos tres meses.
El desempeño estuvo liderado por el ETF iShares Bitcoin Trust (IBIT) ventilado por BlackRock con 297 millones de dólares.
Este comportamiento positivo de los ETF empujó al encarecimiento el precio de bitcoin hasta los 70.000 dólares para luego retroceder a en torno a de 68.248 dólares en la trayecto contemporáneo, tal como puede encontrarse en la Calculadora de Precio de CriptoNoticias.
La mecánica detrás de este incremento contesta a la estructura misma de los fondos. Las empresas gestoras de estos instrumentos deben comprar y amparar bitcoin en sus tesorerías para respaldar sus acciones. Si hay demanda en estos productos financieros, las firmas deben salir al mercado para comprar más BTC. Por simple ley de propuesta y demanda, eso hace que el precio de la moneda digital suba.
El impacto de la tecnología y la demanda spot de bitcoin
El entorno macroeconómico y el sector tecnológico incluso aportaron optimismo al mercado de la moneda digital. Esto luego que se dieran a conocer los resultados trimestrales de Nvidia, el cíclope estadounidense de semiconductores y referente de la inteligencia químico (IA).
La compañía publicó ayer, miércoles 25 de febrero, tras el clausura de Wall Street, ingresos récord de 68.100 millones de dólares en su cuarto trimestre. Este desempeño suele traducirse en un mejor talante para el sector tecnológico en su conjunto, incluyendo a bitcoin. Este sector históricamente ha mostrado correlación con los ciclos alcistas de las “big tech” vinculadas a IA.
Adicionalmente, se ha observado un cambio de tendencia en el mercado spot (al contado). Tras meses de predominio de la propuesta —con ventas de holders a amplio plazo superando ampliamente la nueva teledifusión minera y la demanda existente—, aparecen las primeras señales de reversión.
Según la proveedora de datos CryptoQuant, la métrica de demanda neta (que mide la capacidad de unión del mercado) había afectado mínimos muy negativos durante diciembre y enero.
En los últimos 2 días, por primera vez desde finales de noviembre, la sarta ha cruzado el eje cero alrededor de circunscripción positivo, con pequeñas barras verdes que indican que el mercado empieza a absorber no solo la teledifusión diaria, sino incluso parte de las ventas de holders históricos, como se aprecia en el representación.
